[AutoKStock] 개발 일지 2021-03-29

프로젝트 링크

배운걸 써먹다니 기분이 미묘했다.

실시간 데이터

대학생활을 하면서 지금 개인적으로 하고 있는 프로젝트처럼 많은 데이터를 순식간에 처리한 경우는 없었다. 

그래서 실시간 데이터를 처리하는데 많이 당혹스러웠다.

이미 매도/매수를 결정하는 순간 이미 같은 코드가 처리되어 있던가 같은 코드가 처리될 예정을 처리하는게 매우 어려웠다.

운영체제에서 배운 세마포어와 임계구역을 아주 요긴히 잘 써먹었다.

대학시절 학문으로 배웠던 것을 직접 대입하고 나니 무언가 기분이 미묘했다.

하지만 아직 완벽하게 처리를 하지 못했다. 

매수/매도 금액 설정을 어찌할 것이며, 수량은 어찌할 것인지 정확히 정해야겠다.

지금은 시장가로 매수/매도하고 있지만 스켈핑에 어울리지 않다.

그리고 지금은 수량을 10으로 고정했지만 계좌 보유 현황에 따라서 다르게 설정하고 싶다.

아직 해야 할 것

솔직히 아직 큰 문제는 매수/매도 전략의 문제이다. 과거 분봉데이터로 예상한 시나리오는 분명 돈을 벌어와야 하는데

실시간 데이터로 처리하면 그렇지 못하고 있다. 그래서 내가 생각한 문제점은 아래와 같다.

1. 20평가, 5평가의 재설정

20분평균가와 5분평균가가 겹치는 부분이 발생하면 매수/매도를 동시에 진행해서 수수료만 날리는 로그가 남았다.

분명 5분평균가가 20평균가를 넘어서면 매수의 신호가 될 수 있다. 하지만 이걸 조금 더 명확하게 실행하도록 해야겠다.

그리고 20분 평균가와 5분평균가의 측정하는 부분의 로직을 손봐야 할 것 같다.

지금은 dict 안의 list 로 구현이 되어 있는데 매우 비효율적인것 같다.

인덱스와 칼럼도 명확하니 판다스로 저장하는 것이 어떨까 고민하고 있다.

2. 지금의 시나리오는 매수는 쉽고 매도가 어렵다.

지금의 시나리오상은 참 이상하다 실시간 데이터로 5분평균가와 20분평균가로 정하다보니

특히, 5분평균가가 실시간으로 요동친다면 매수는 매우 쉽게 적용이 되는데 매도가 쉽게 진행되지 않는 로직이다.

그렇다 보니 가격이 급락하는데도 팔지 않고 갖고 있는 경우가 있었다.

이 부분에서는 조금더 정확한 설정이 들어가서 매수 타이밍은 조금 더 까다롭고 매도 타이밍은 조금 수월하게 밸런스 조절이 필요할 것 같다.